Durante las décadas centrales del siglo XIX, la música del Romanticismo alemán ejerció una poderosa influencia en los países de Europa septentrional. Muchos de sus grandes compositores se formaron en conservatorios alemanes y aprendieron las formas y los recursos procedentes de la tradición sinfónica centroeuropea, aun sintiendo un fuerte sentimiento nacionalista. Este nacionalismo musical sintetizó en muchos casos la tradición germana con la investigación de cantos y danzas populares de sus lugares de origen. Al igual que otros muchos, el compositor finés Jean Sibelius también se interesó por esas formas tradicionales del Romanticismo y a comprender el valor expresivo, melódico y rítmico de la danza centroeuropea de aquel tiempo, el vals.
En 1903, tras el gran éxito de su segunda sinfonía, Sibelius cae afectado por una grave crisis emocional. Angustiado por el stress y la bebida, se marchó al campo en busca de la tranquilidad necesaria para vivir de forma más saludable y componer. Es en esta etapa cuando escribe su célebre Vals triste Op. 44 como una de las seis partes en las que se divide la música incidental para la obra de teatro Kuolema -La Muerte-, escrito por su cuñado, el dramaturgo Arvid Järnefelt. La música, una pieza preciosa, cargada de tristeza y melancolía, acompaña la escena en la que la madre de Paavalí, moribunda, sueña que escucha una música con sus tres ritmos marcados. Lo bailan decenas de parejas, entre ellas su marido, que comienza a bailar con ella. Hasta que cae exhausta, la música se detiene, y desaparecen los invitados. Al momento, el vals vuelve a sonar a un ritmo más rápido, las parejas vuelven al baile y de nuevo la figura que ella creía su marido. En realidad, es la Muerte que la reclama. Cuando Paavali despierta, su madre ha muerto.
Este Vals correspondía a la primera escena, que figuraba con el nombre Tempo di valse lente. Un año más tarde, este fragmento fue revisado y rebautizado con su definitivo nombre. Como sucedió con el Peer Gynt de Ibsen/Grieg, el Vals Triste de Sibelius fue concebido como música incidental, pero como aquél ha pasado a la historia como pieza con entidad propia, eclipsando a la obra de teatro para la que fue creada. De ahí que se haya convertido en la obra más famosa de Sibelius, aunque el compositor vendiese todos los derechos a bajo precio antes de conocer la enorme repercusión que tendría la obra.